Green Haven or Risky Venture? Exploring the Connectedness and Hedging of Sustainable Cryptocurrencies and Green Financial Markets
본 연구는 지속가능 암호자산과 녹색금융 시장 간 시간변화 연계성과 COVID-19·러우크라이나 전쟁 등 시장 충격 시 헤징 성과를 분석했다. TVP-VAR 모형과 다변량 GARCH 모형을 활용한 결과, 지속가능 암호자산은 녹색금융 시장과의 연계성이 낮아 포트폴리오 다각화 이점을 제공하며, 기존 암호자산 대비 우수한 헤징 효과를 보유하는 것으로 나타났다.
제목: 녹색 암호자산의 포트폴리오 헤징 가치 입증
지속가능 암호자산이 녹색금융 시장과의 낮은 연계성으로 포트폴리오 다각화 도구로 기능함을 실증적으로 입증했다.
정책 연구·배경 자료
현재 문서 2026-07-03
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| Date | 2026-07-03 |
|---|---|
| Jurisdiction | 학술 |
| Regulator | ARXIV |
| 문서 공신력 | Tier 5 · 미분류 출처 (수집 경로 기준) |
| 문서 유형 | 학술논문 |
| 법적 상태 | 리서치 |
| Original source | 공식 원문 열기 ↗ |
| Tracker ID | 1bd74944-1276-4331-b791-da236b87417b |