암호자산 시장 사기 탐지 시스템

국내 시사점

• 가상자산이용자보호법은 미공개정보 이용·시세조종 등 불공정거래 금지(제10조~제12조)를 규정하지만, 현행 감시 체계는 개별 거래 분석에 집중한다. GNN 기반 탐지 모델을 도입하면 자산 간 연계 조작 패턴을 실시간으로 식별해 금감원의 이상거래 모니터링 실효성을 높일 수 있다. 특금법상 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 의무와 결합하면, 단일 거래소 범위를 넘는 다중 자산 연계 펌프앤덤프를 조기 포착하는 체계 마련이 가능하다. 금융위원회는 거래소 이상거래 탐지 시스템 심사 기준에 그래프 기반 모델 적용 여부를 평가 항목으로 추가하는 방안을 검토할 필요가 있다.

관련 국내 규정

• 가상자산이용자보호법 제10조(불공정거래행위 금지), 제11조(미공개중요정보 이용 금지), 제12조(시세조종 금지), 제13조(부정거래행위 금지), 제16조(이상거래 감시 의무), 특정금융정보법 제7조(의심거래보고 의무), 금융정보분석원 가상자산 STR 보고 지침